大多數(shù)公司和金融機(jī)構(gòu)都面臨著利率、匯率、商品價(jià)格和股價(jià)等市場變量變化帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期、期貨和期權(quán)等衍生品交易成本低、盈利模式新，是管理金融風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。衍生工具還可以添加到債券中，或以其他方式組合成可用于風(fēng)險(xiǎn)管理的新證券。利用這些元素創(chuàng)造新工具的過程被稱為金融工程。

衍生工具在商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。公司、金融機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老基金以及一些地區(qū)和地方政府都在使用衍生工具。對精通衍生品分析的人才的需求也在不斷增長。風(fēng)險(xiǎn)管理需要很強(qiáng)的分析和定量技能。

1.課程目標(biāo)

成功完成課程后，學(xué)生將

a.如何利用衍生工具管理金融風(fēng)險(xiǎn)。

b.能夠使用和評估這些證券，描述這些證券的交易市場，并舉例說明如何使用它們來創(chuàng)造新的證券。

c.了解風(fēng)險(xiǎn)管理如何提升公司價(jià)值。

2.什么是金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理?

金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理是相互關(guān)聯(lián)的，其中一個(gè)概念被用來解決另一個(gè)概念的問題。投資公司聘用金融工程師的目的是幫助他們及其客戶規(guī)避金融市場中的風(fēng)險(xiǎn)。這通常是通過利用從市場價(jià)格和公司財(cái)務(wù)報(bào)告中收集的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析的過程來實(shí)現(xiàn)的。報(bào)告使用復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式，對未來市場發(fā)展做出預(yù)測。

技術(shù)進(jìn)步改變了世界各地的投資市場。希望與時(shí)俱進(jìn)的投資公司通過使用越來越先進(jìn)的技術(shù)為客戶提高利潤，以適應(yīng)市場的復(fù)雜性。在這一過程中，還需要最大限度地降低大額投資的風(fēng)險(xiǎn)。因此，金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理通常是有效投資組合的必要組成部分。

3.金融工程——定量分析

金融工程背后的驅(qū)動(dòng)力很大程度上來自定量分析。金融工程背后的驅(qū)動(dòng)力很大程度上來自定量分析。這種分析就像數(shù)學(xué)公式。股票價(jià)格、公司收入水平和其他相關(guān)數(shù)字總量等信息被輸入各種方程式。結(jié)果就是預(yù)測未來會(huì)發(fā)生什么。定量分析基于這樣一種信念，即所有市場行為都以過去的模式為基礎(chǔ)，通過利用定量分析，投資者可以理想地降低投資過程中的風(fēng)險(xiǎn)。

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