ECON5106(金融經(jīng)濟(jì)學(xué))課程旨在發(fā)展不確定世界中金融資產(chǎn)定價(jià)和金融風(fēng)險(xiǎn)管理背后的經(jīng)濟(jì)原則。想要在該課程中取得好成績(jī)的學(xué)生可以報(bào)名海馬課堂的考前沖刺課程，讓名校碩博導(dǎo)師為你解析歷年真題，預(yù)測(cè)考題，并且傳授給你解題技巧，幫助你取得好成績(jī)~

一、課程學(xué)習(xí)內(nèi)容

本課程首先討論股票市場(chǎng)指數(shù)、市場(chǎng)效率概念和固定利率證券。然后，我們研究不確定性下的決策、投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型。本課程的一個(gè)重要部分是如何為或有債權(quán)(例如保險(xiǎn)單或金融期權(quán))定價(jià)。許多新金融產(chǎn)品可視為或有債權(quán)。通過(guò)應(yīng)用或有債權(quán)分析，可以確定新金融產(chǎn)品的無(wú)套利價(jià)格。我們還將考慮如何使用或有債權(quán)分析來(lái)評(píng)估公司的資本結(jié)構(gòu)。本課程最后簡(jiǎn)要討論二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)。

二、考前復(fù)習(xí)重點(diǎn)

1.股票市場(chǎng)指數(shù)與市場(chǎng)效率

股票市場(chǎng)指數(shù)：了解股票市場(chǎng)指數(shù)的定義、計(jì)算方法以及其在市場(chǎng)中的作用，例如如何反映市場(chǎng)的整體表現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)狀況。復(fù)習(xí)如何使用主要指數(shù)(如標(biāo)準(zhǔn)普爾500、納斯達(dá)克等)來(lái)評(píng)估市場(chǎng)趨勢(shì)和投資表現(xiàn)。

市場(chǎng)效率概念：掌握市場(chǎng)效率假說(shuō)(EMH)的基本理論，包括弱型、半強(qiáng)型和強(qiáng)型市場(chǎng)效率。理解這些效率類(lèi)型如何影響信息的傳遞和股票價(jià)格的形成，以及如何影響投資策略。

2.固定利率證券

固定利率證券：了解固定利率證券的基本特征，包括其支付結(jié)構(gòu)、價(jià)格與利率的關(guān)系、久期和凸性。掌握如何評(píng)估這些證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益，并理解利率變化對(duì)其價(jià)格的影響。

3.不確定性下的決策與投資組合理論

不確定性下的決策：學(xué)習(xí)如何在不確定性和風(fēng)險(xiǎn)下進(jìn)行決策，包括預(yù)期效用理論和決策規(guī)則。了解如何評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益，以及如何使用這些知識(shí)進(jìn)行合理的投資決策。

投資組合理論：復(fù)習(xí)現(xiàn)代投資組合理論(MPT)，包括均值-方差優(yōu)化、有效前沿和資本市場(chǎng)線(xiàn)。理解如何構(gòu)建有效的投資組合以最大化收益并最小化風(fēng)險(xiǎn)。

4.資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)

CAPM理論：掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型的核心理論，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、貝塔系數(shù)和預(yù)期收益。理解如何使用CAPM來(lái)評(píng)估資產(chǎn)的合理價(jià)格，并應(yīng)用于實(shí)際投資決策中。

5.或有債權(quán)的定價(jià)

或有債權(quán)概念：了解或有債權(quán)的定義及其與傳統(tǒng)金融資產(chǎn)的區(qū)別。復(fù)習(xí)如何為保險(xiǎn)單、金融期權(quán)等或有債權(quán)定價(jià)，掌握關(guān)鍵概念如隱含波動(dòng)率和期權(quán)定價(jià)模型(如Black-Scholes模型)。

無(wú)套利定價(jià)：學(xué)習(xí)如何通過(guò)無(wú)套利原理為新金融產(chǎn)品定價(jià)。理解無(wú)套利條件如何確保市場(chǎng)價(jià)格的合理性，并應(yīng)用于實(shí)際金融產(chǎn)品的評(píng)估。

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